华泰期货股票衍生品日报20230529

时间：2024-02-01 12:18:39

1.涨幅上都，50ETF套利涨幅为219万张，沪市300ETF套利涨幅为130万张，深市300ETF套利涨幅为19万张。

2.PCR上都，50ETF套利报0.99，属于现阶段较差一段距离；沪市300ETF套利报1.09，属于现阶段较差一段距离；深市300ETF套利报0.99，属于现阶段中等一段距离。

3.标的物历史不确定性数万人上都，50ETF套利为15.96%，属于现阶段较差一段距离；沪市300ETF套利为13.28%，属于现阶段中等一段距离；深市300ETF套利为12.80%，属于现阶段中等一段距离。

4.平值套利隐含不确定性数万人上都，50ETF套利为15.53%，沪市300ETF套利为14.30%，深市300ETF套利为14.38%。

5.隐含不确定性数万人笑容上都，50ETF笑容曲率谷底属于100%低端，沪市300ETF套利谷底属于102%低端，深市300ETF套利谷底属于100%低端。

6.VIX上都，同类型价报19.14点，属于现阶段中等一段距离。